MySQL のインストール パッケージは http://dev.mysql.com/downloads/ からダウンロードできます。ダウンロードするパッケージが Zip のアーカイブにある場合には、最初にアーカイブを取り出す必要があります。

ウイザードと起動するプロセスはダウンロードしたインストール パッケージの中身に因ります。setup.exe ファイルがある場合、それをダブル クリックしてインストール プロセスを開始します。.msi ファイルがある場合、それをダブル クリックしてインストール プロセスを開始します。